9月份風險管理月度總結

廣深鐵路石龍車站遷建工程項目經(jīng)理部

201*年9月安全風險管理月度自評和總結

為認真吸取鐵路建設工程安全事故教訓，進一步增強廣大工程建設者的安全生產(chǎn)意識，切實加強安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督，有效遏制事故發(fā)生，保證鐵路建設又好又快進行。根據(jù)廣鐵（集團）公司《關于做好201*年建設系統(tǒng)防洪安全工作的通知》（廣鐵建電【201*】187號）、工程管理所《關于做好201*年防洪工作的通知》（工管所安發(fā)【201*】15號）和關于發(fā)布《工程管理所鐵路建設工程安全風險管理實施辦法》（工管所安發(fā)【201*】01號）通知的要求，我項目部建立了本項目的安全風險管理體系，并明確各工點風險的責任人、包保人，全面、有效地進行安全風險管理。

一、建立安全風險管理領導小組組長：趙士新副組長：徐炎庭

組員：劉東安、劉學勇、李大雄、林杰、何建賢、陳中堂、陳保勇、于紅衛(wèi)、李清慧、黃守巖、張波、李中華、李傳奇、黃輝、羅廣忠、石順、劉敬東

二、風險管理實施情況

1、細化風險控制措施，并編制風險管理實施細則；

2、編制各類安全應急預案14項，高風險工點專項施工安全方案5

1

項；

3、向作業(yè)隊進行有關風險控制措施、工作要求、工作標準的詳細

技術交底，向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員進行詳細說明，并監(jiān)督作業(yè)人員嚴格按照作業(yè)指導書、作業(yè)標準施工；

4、對參與高風險工點施工的人員進行針對性的崗前安全生產(chǎn)教育

和風險防范培訓；

5、對高風險施工現(xiàn)場設置現(xiàn)場警示，標識規(guī)劃、設備器具及材料

準備、現(xiàn)場設施布置；

6、配置安全風險管理專職人員和專用設備，對工程風險實施有效

監(jiān)測和管理；

7、加強檢查力度，定期進行檢查并做好記錄；問題整改按照“五

定”原則閉環(huán)管理。

三、月度自評和總結

現(xiàn)我項目部安全風險管理體系已明確落實，并編制風險管理實施細則，根據(jù)現(xiàn)場施工情況，加強對現(xiàn)已展開施工的高風險作業(yè)點的監(jiān)督、監(jiān)測，做好各項安全防范措施。

對高風險作業(yè)必須進行崗前教育培訓后才允許上崗作業(yè)，崗前必須做好交底工作，詳細說明有關風險控制措施和工作要求、標準。施工現(xiàn)場必須配備足夠的應急器材和設備器具。

加強日常檢查工作，定期對各工點進行檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患必須馬上落實整改，整改工作按照“五定”原則落實，并做好相關記錄，

2

對沒有及時或按要求完成整改工作的，須追究到班組、作業(yè)隊、主管負責人、部門和負責領導。

及時歸類匯總，對于風險管理不到位的細節(jié)要及時細化，逐步完善安全風險管理體系和各項規(guī)章制度，為保證本項目安全標準化管理、有效規(guī)避和控制安全風險，確保鐵路工程建設安全務實基礎。

廣深鐵路石龍車站遷建工程項目經(jīng)理部

201*-9-26

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擴展閱讀：風險管理課程總結

第一章概述

1.風險定義

風險是發(fā)生某一經(jīng)濟損失的不確定性。經(jīng)濟損失機會或損失的可能性。經(jīng)濟可能發(fā)生的損害和危險。經(jīng)濟預期與實際發(fā)生各種結果的差異。

2.風險因素:道德風險因素、心理風險因素、風險事故含義？

道德風險因素：由于個人不誠信或不良企圖故意促成風險事件的發(fā)生，由此擴大發(fā)生風險事件損失機會的條件，屬于無形因素。心理風險因素：由于人的主觀上疏忽或過失，導致風險事件的發(fā)生或擴大損失嚴重程度的因素，屬于無形因素。

風險事故：造成生命財產(chǎn)或資金損失的偶發(fā)事件，又稱風險事件。

3.金融風險、金融脆弱性、金融危機的區(qū)別、聯(lián)系

金融風險：指在資金融通和貨幣經(jīng)營過程中，由于各種事先無法預料的不確定因素帶來的影響，使資金經(jīng)營者的實際收益與預期收益發(fā)生一定的偏差，從而有蒙受損失或獲得額外收益的機會或可能性。指金融行為的結果偏離其期望結果的可能性。指資本在運動過程中由于一系列不確定因素而導致價值或收益損失的可能性。是資金借貸和資金經(jīng)營的風險。具有收益與損失雙重性。潛在的損失可能性。金融脆弱性：狹義的金融脆弱性指金融業(yè)高負債經(jīng)營的行業(yè)特點決定了其更易失敗的特定，這種特性是金融部門與生俱來的。廣義的金融脆弱性泛指融資領域的風險積聚。金融危機：金融體系出現(xiàn)嚴重困難乃至崩潰，全部變現(xiàn)金融資產(chǎn)指標的急劇惡化，金融資產(chǎn)價格暴跌，金融機構陷入困境或破產(chǎn)金融風險金融脆弱性金融危機遭受損失的可能性，屬包括可能的損失和已金融風險的極端表現(xiàn)；區(qū)于尚未實現(xiàn)的損失；普經(jīng)發(fā)生的損失；作用、影響范圍是系統(tǒng)性別遍存在；的；聯(lián)金融脆弱性中蘊含著金融風險，當金融風險積累到一定程度時，就有可系能發(fā)生金融危機。4.法律風險、國家風險的含義

法律風險：金融機構或其他經(jīng)濟主體在金融活動中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不

國家風險：完善、不嚴密而引致的風險。由于國家行為而導致經(jīng)濟主體發(fā)生損失的可能性，包括國家政治、經(jīng)濟、社會等方面的重大變化。

5.金融風險理論（金融體系不穩(wěn)定性假說、金融機構脆弱性、金融市場脆弱性）

金融體系不穩(wěn)定性假說：主要思想金融體系具有內(nèi)在的不穩(wěn)定性。這種不穩(wěn)定性是金融風險產(chǎn)生的理論根源，最終導致金融危機，危害實體經(jīng)濟。金融體系為什么具有內(nèi)在不穩(wěn)定性？私人信貸機構，特別是商業(yè)銀行和相關貸款者的內(nèi)在特征，使得它們有經(jīng)歷周期性危機和破產(chǎn)的傾向。這些金融中介機構的經(jīng)營困境會傳導至經(jīng)濟的各組成部分，帶來宏觀經(jīng)濟的衰退和危機。

借款者可分為三種類型：抵補性借款人：根據(jù)自己未來的現(xiàn)金流量融資，是最安全的借款者；投機性借款人：在預測未來資金豐缺程度和時間的基礎上確定借款；高風險借款人：只能靠滾動融資支付貸款本息，是最為脆弱的高風險借款人。在經(jīng)濟穩(wěn)定增長時期，人們都比較謹慎，多數(shù)人選擇抵補性融資。當經(jīng)濟經(jīng)過一段較長時間的繁榮后，人們賺錢越來越容易，逐漸滋生了樂觀情緒和承擔風險的更強意愿，這樣越來越多的人會選擇投機性融資和高風險融資，使得經(jīng)濟趨于從抵補性占主導的融資結構轉向投機性和高風險性占主導的融資結構，這樣金融體系逐漸從穩(wěn)健轉向脆弱，從穩(wěn)定狀態(tài)轉向不穩(wěn)定狀態(tài)。經(jīng)濟景氣與蕭條總是交替出現(xiàn)的。當經(jīng)濟在繁榮了一段時間之后，會出現(xiàn)增長放緩、下滑，這時會有大批借款者違約或破產(chǎn)，無法償還金融機構的貸款。這將導致金融機構出現(xiàn)支付危機，部分銀行甚至會倒閉，金融資產(chǎn)價格迅速下跌，金融危機爆發(fā)。金融危機的這種產(chǎn)生過程是循環(huán)往復的。往復的原因：代際遺忘和無知；競爭壓力。缺陷：該假說很大程度上從心理學的角度來解釋金融主體的非理性行為，進而解釋金融脆弱性成因，其解釋缺乏微觀基礎。

金融機構脆弱性:信息不對稱,在生活中，有些人掌握的信息多一些，有些人掌握的信息少一些，我們把這種情況稱為信息不對稱。此時，掌握信息多的人就可以利用其多掌握的信息為自己牟利。在金融市場上，同樣存在著信息不對稱。信息不對稱的存在會引發(fā)“逆向選擇”和“道德風險”。逆向選擇:由于交易雙方信息不對稱和市場價格下降引起的劣質品驅逐優(yōu)質品，進而出現(xiàn)市場交易產(chǎn)品平均質量下降的現(xiàn)象。逆向選擇在貸款市場上的表現(xiàn):由于借貸雙方的信息不對稱，作為貸方的貸款銀行只能根據(jù)投資項目的平均風險水平?jīng)Q定貸款利率，這樣那些風險低于平均水平的項目，由于借款成本過高而退出市場，剩下來的愿意支付較高成本的項目是風險水平高于平均水平的項目，最終的結果是銀行貸款的平均風險水平提高，收益降低，呆賬增加.道德風險:雙方在達成契約后，由于信息不對稱的存在，擁有信息方可能會利用信息優(yōu)勢，從事使自己利益最大化而損害另一方利益的行為。從事經(jīng)濟活動的人在最大限度地增進自身效用的同時做出不利于他人的行動。道德風險在貸款市場上的表現(xiàn):貸款企業(yè)可能會利用對項目的信息優(yōu)勢，利用銀行監(jiān)管困難的事實，改變貸款用途或做假賬轉移利潤，用破產(chǎn)、合資等方式逃廢銀行債務。金融機構內(nèi)在脆弱性理論的主要思想:在金融市場上，儲蓄者、金融機構、借款人之間存在著信息不對稱。相對于金融機構(貸款人)和企業(yè)（借款人）對投資項目的風險擁有更多的信息，儲蓄者對貸款的用途缺乏了解，由此產(chǎn)生了信貸市場上的“逆向選擇”和“道德風險”。金融機構的產(chǎn)生在一定程度上降低了信息不對稱。金融機構內(nèi)在脆弱性理論的主要思想信息不對稱的存在，可能會使銀行面臨支付風險（擠兌）與無法有效地篩選借款。這就決定了金融機構內(nèi)在的脆弱性。

金融市場脆弱性:主要思想金融資產(chǎn)價格（利率、匯率、股價等）的波動性加大了金融風險，金融資產(chǎn)價格的過度波動就是金融市場的脆弱性。特別是隨著金融創(chuàng)新力度的加大，金融期權、金融期貨、金融互換、遠期合約等新型金融產(chǎn)品出現(xiàn)，使價格的波動性進一步加大。股票市場的波動性,股票價格波動是吸引投資者進行投資的主要原因。如果投資者對股票市場預期樂觀，股價會持續(xù)攀升；反之則會出現(xiàn)恐慌性拋售。股市的波動性會導致金融市場的不穩(wěn)定性。利率的波動性會使存款人、貸款人、銀行都面臨著風險。匯率的波動性,在浮動匯率制度下，匯率易變，經(jīng)常會出現(xiàn)匯率的過度波動和錯位，匯率體系的穩(wěn)定性被進一步弱化了。在固定匯率下，也存在著匯率過度波動問題。匯率波動性增加了金融市場的脆弱性。第二章金融風險管理過程

6.從資產(chǎn)負債表結構識別金融風險（流動性比例、核心負債比例、流動性缺口率、不良資產(chǎn)率、累計外匯敞口頭寸、貸款五級分類、不良貸款率）

流動性比例為流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不應低于25%。

核心負債比例為核心負債與負債總額之比，不應低于60%。

流動性缺口率為90天內(nèi)表內(nèi)外流動性缺口與90天內(nèi)到期表內(nèi)外流動性資產(chǎn)之比，不應低于-10%。

不良資產(chǎn)率為不良資產(chǎn)與資產(chǎn)總額之比，不應高于4%。該項指標為一級指標，包括不良貸款率一個二級指標；不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比，不應高于5%。

累計外匯敞口頭寸比例為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不應高于20%。

7.從資本充足程度識別金融風險（核心資本充足率、總資本充足率的計算、巴塞爾補充協(xié)議的資本充足率計算）

核心資本充足率=一級資本額/風險調整資產(chǎn)；

總資本充足率=（核心資本額+補充資本額）/風險調整資產(chǎn)；

其中：核心資本：又稱為一級資本，包括普通股權額、留存收益；補充資本：又稱為二級資本，包括優(yōu)先股權額（非投票權持有部分）、大部分從屬債務；風險調整資產(chǎn)=∑表內(nèi)資產(chǎn)相應風險權數(shù)+∑表外項目信用換算系數(shù)對應的表內(nèi)資產(chǎn)的風險權數(shù)；

《巴塞爾資本協(xié)議》的補充協(xié)議資本充足率=（一級資本額+二級資本額+三級資本額）/風險調整資產(chǎn).風險調整資產(chǎn)=∑表內(nèi)資產(chǎn)相應風險權數(shù)+∑表外項目信用換算系數(shù)對應的表內(nèi)資產(chǎn)的風險權數(shù)+市場風險測量值（資本保險金）12.5%；

8.VAR（定義、計算方法）

VaR（ValueatRisk）直譯為在險價值，指在市場正常波動情況下，在一定的置信水平下，某一種金融資產(chǎn)（證券組合）在未來特定的一段時間內(nèi)的最大可能損失。要計算VaR，應先確定資產(chǎn)（組合）收益率的概率分布，這有兩種方式：（1）直接假定收益率服從某一概率分布，最常見的是假定服從正態(tài)分布，這時，持有期越短，利用正態(tài)分布計算的VaR值越可靠；（2）用組合歷史樣本數(shù)據(jù)來模擬收益率概率分布，此時，時間段選擇應考慮數(shù)據(jù)的可獲得性。持有期越長，需要考察的歷史數(shù)據(jù)的時間跨度越長，長時間的歷史數(shù)據(jù)常常難以獲得。

9.金融風險對策（回避、防范、抑制、分散、轉移、對沖、自留）ppt有具體實例。

回避：不參與某時、某地的某一項行為，從而根本上杜絕了其中的風險，它是一種事前控制。該策略完全杜絕了損失的發(fā)生，同時也放棄了獲得收益的機會。當風險發(fā)生概率很高，并且一旦發(fā)生后損失很高時，可采取此策略

防范：限制風險事件發(fā)生的條件、原因，盡量限制事故發(fā)生條件的產(chǎn)生，使風險事故發(fā)生的可能性盡量減少直至完全消失。

抑制：在風險損失出現(xiàn)時或出現(xiàn)后，采取相應措施減少風險損失發(fā)生的范圍或風險損失程度。分散：金融機構通過持有不相關或負相關的資產(chǎn)（負債）組合，并使組合的資產(chǎn)（負債）種類多樣化，達到在總體上降低風險的目的。并且，并不影響組合的總收益。分散內(nèi)容：資產(chǎn)種類上的分散、資產(chǎn)幣別上的分散、資產(chǎn)期限結構上的分散、貸款對象上的分散等。

轉移：在風險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的危險轉移給其他人承擔。保險：以支付保費為代價，將風險轉移給保險公司。衍生品交易：購買遠期、期貨、期權等衍生工具，將價格變動的風險轉移給交易對手。設定擔保、要求承兌。提高金融產(chǎn)品的定價，將風險轉移給購買者。對沖（套期保值）：對沖的基本原理：使兩項交易的收益負相關，當其中一項交易虧損時，另一項交易獲利，實現(xiàn)盈虧相抵。金融機構在遠期或期貨市場上建立與現(xiàn)貨市場相反的頭寸，來抵消現(xiàn)貨市場價格波動的風險。對沖風險主要應用于利率、匯率、股價、商品價格等市場風險管理領域。

風險自留：金融機構直接承擔風險，以自己財產(chǎn)來彌補損失。采取該策略，金融機構并非一味被動接受，通常會事先采取一些防范性措施增強自身抵御能力，如預提風險準備金。

10金融風險管理的組織結構（董事會、風險管理委員會、高管層、風險管理部的職責劃分）

董事會：制定風險管理的基本政策和戰(zhàn)略。確定機構風險管理總體目標、風險偏好、風險容忍度，批準風險管理策略和重大風險管理解決方案；審議并向股東會提交風險管理年度報告；批準重大風險判斷機制，監(jiān)控機構面臨的各項重大風險及其管理；批準重大決策的風險評估報告；批準內(nèi)部審計部門提交的風險管理監(jiān)督評價審計報告；批準風險管理組織機構的設置及其職責方案；批準風險管理措施；監(jiān)督風險管理文化培育；

風險管理委員會：在董事會中，通常由3-5名董事組成“風險管理委員會”，承擔董事會的日常風險管理職能，并定期向董事會報告風險管理方面的有關問題。審議風險管理策略；審議重大風險的判斷機制和重大風險管理的解決方案；提交機構風險管理年度報告；審議重大決策的風險評估報告；審議內(nèi)部審計部門提交的風險管理監(jiān)督評價審計報告；審議風險管理組織機構的設置及其職責方案；高級管理層：將董事會制定的戰(zhàn)略、政策具體化為可操作的方案和組織形式。了解機構的風險水平及其管理狀況；制定風險管理政策、程序、具體操作規(guī)程；定期審查風險管理政策、程序、具體操作規(guī)程并監(jiān)督其執(zhí)行；確保機構有足夠的人力、物力和恰當?shù)慕M織機構、管理信息系統(tǒng)、技術水平來有效識別、評估、監(jiān)測和控制風險；金融機構的行長是首席執(zhí)行官，負責全行的風險管理。首席風險官（CRO）,協(xié)助首席執(zhí)行官進行風險管理。

風險管理部:負責風險管理的具體實施。它獨立于業(yè)務部門，直接向董事會和高級管理層提供獨立的風險報告。指導、監(jiān)督職能部門、業(yè)務部門、子公司開展風險管理工作；組織協(xié)調機構風險管理日常工作；組織建立風險管理信息系統(tǒng)；對機構風險管理進行有效性評估，提出風險管理改進方案；提出機構風險管理報告；提出重大決策、重大風險的判斷機制；提出重大決策風險評估報告；提出重大風險管理解決方案，并組織方案實施。第三章信用風險管理

11.現(xiàn)代意義上的信用風險

因債務人或交易對手的直接違約或信用狀況、履約能力下降而造成損失的風險。

12.信用風險的分類（信貸風險、交易對手風險）

信貸風險：發(fā)生于傳統(tǒng)的借貸領域，涉及的業(yè)務包括貸款、擔保和承諾。

交易對手風險：發(fā)生于交易性領域，涉及的業(yè)務包括投資、為對沖風險而進行的衍生品交易等。

13.信用風險敞口：含義、表內(nèi)信用風險敞口度量

信用風險敞口：違約發(fā)生時處于風險中的金融工具的價值。

表內(nèi)信用風險敞口：表內(nèi)資產(chǎn)（貸款、債券、應收賬款）的潛在損失往往是到期金額，因此其當前和未來的敞口都是名義值。

14.巴塞爾委員會對違約的定義

巴塞爾委員會對違約的定義：借款人貸款逾期90天以上（含）。若債務人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，各項透支均視為逾期。債務人欠息或手續(xù)費90天以上（含）。銀行認定，除非采取追索措施，借款人將不可能全額償還債務。以下情況也視為違約：銀行沖銷了貸款或計提了專項準備金；銀行將貸款出售并承擔了相應的經(jīng)濟損失；銀行同意消極債務重組，由此可能發(fā)生較大規(guī)模的減免或推遲;償還本金、利息費用，造成債務規(guī)模減少；銀行認定債務人即將破產(chǎn)或倒閉；債務人申請破產(chǎn)或已經(jīng)破產(chǎn)，或處于類似狀態(tài)，由此將不履行或延期履行償還債務。

15.違約損失率、違約回收率：含義及其關系

違約損失率:違約導致的損失金額占全部信用風險敞口的比例。違約回收率=1-違約損失率。

經(jīng)驗統(tǒng)計法：先計算出違約回收率，再得出違約損失率。

16.累積違約概率含義

17.信用風險預期損失計算：預期損失=風險敞口*違約概率*違約損失率18.5C分析法

品德和聲望（Character）：借款人償債的意愿和誠意。貸款申請人對貸款資金的使用是否有明確的、符合銀行貸款政策的目的，是否具有負責任的態(tài)度和真誠的還款意愿。

資格與能力（Capacity）：借款人是否具有申請貸款及簽署貸款協(xié)議的資格和合法權利；借款人的管理能力、還款能力。資金實力（CapitalorCash）：借款人資財?shù)膬r值、性質、變現(xiàn)能力；還本付息期間的現(xiàn)金流；借款人股東的股權分布狀況及財務杠桿狀況。擔保（Collateral）：抵押品（價值、已使用年限、市場流動性、是否投保、專業(yè)化程度）、保證人（擁有合法資格、資金實力、提供的抵押品）。經(jīng)營條件和商業(yè)周期（ConditionandCycle）：企業(yè)的經(jīng)營特點、經(jīng)營方式、技術狀況、競爭地位、市場份額、勞資關系等；政局變動、社會環(huán)境、商業(yè)周期、通貨膨脹、國民收入水平、產(chǎn)業(yè)結構調整、行業(yè)發(fā)展趨勢等

19.標準普爾、穆迪的長期債務評級體系標準普爾:是世界權威金融分析機構，由普爾先生(MrHenryVarnumPoor)于1860年創(chuàng)立，為投資者提供信用評級、獨立分析研究、投資咨詢等服務，其中包括反映全球股市表現(xiàn)的標準普爾全球1200指數(shù)和為美國投資組合指數(shù)的基準的標準普爾500指數(shù)等一系列指數(shù)。

穆迪投資服務有限公司:是美國評級業(yè)務的先驅，也是當今世界評級機構中最負盛名的一個。它不僅對國內(nèi)的各種債券和股票進行評級，還將評級業(yè)務推進到國際市場。

20.Z評分模型計算、根據(jù)臨界值判斷違約與否

第一步:選擇一組最能反映借款人財務狀況和還本付息能力的財務比率：Altman挑選了5個-流動資金與總資產(chǎn)比率（X1）留存收益與總資產(chǎn)比率（X2）息稅前收益與總資產(chǎn)比率（X3）股權市值與總負債賬面值比率（X4）銷售收入與總資產(chǎn)比率（X5）

第二步：從銀行過去的貸款資料中分類收集樣本：能正常還本付息的案例、非正常還本付息的案例。每大類還可按行業(yè)或貸款性質再細分。第三步：確定每一比率的權重，確定的依據(jù)是該比率對借款還本付息的影響程度。第四步：將每一比率乘以相應權重，然后相加，便可得到一個Z值。

第五步：對一系列所選樣本的Z值進行分析，得到一個衡量貸款風險度的Z值標準。借款人違約的臨界值：Z0=2.675

21.KMV模型含義

22.CreditRisk+模型：計算違約概率

mnProb(n筆貸款違約)=en!違約損失=違約損失率LGD*風險敞口；把具有相近違約損失率的貸款劃為一組，利用一定方法（風險暴露頻段分級法）計算該組貸款的預期損失和非預期損失，獲得違約損失分布；將每組數(shù)據(jù)匯總，獲得全部的損失分布，再通過確定尾部分布，就可計算出對應置信水平下組合的風險值。

m23.信用限額、信用資產(chǎn)重組、資產(chǎn)證券化

信用限額:在一定時期內(nèi)，針對某一客戶（單一或集團），金融機構愿意且能夠承受的最大信用暴露。亦即某一客戶在金融機構能夠獲取的最高信用支持額度。信用資產(chǎn)重組:當債務人或交易對手因各種原因無法按合同履約時，為降低信用風險，金融機構通常會對原有的債務結構或交易事項進行適當?shù)恼{整：如貸款展期、增加新的抵押品等。

資產(chǎn)證券化:將缺乏流動性，但能夠產(chǎn)生可預見現(xiàn)金流入的金融資產(chǎn)轉換成在金融市場上可以出售和流通的證券的行為。

24.信用違約互換、總收益互換、信用價差期權

信用違約互換：為了給信用事件引起的資產(chǎn)損失尋求保護，轉移信用風險，信用保護買方向愿意承擔風險的信用保護賣方在合同期限內(nèi)支付一比固定的費用-違約互換利差或違約互換價格；信用保護賣方在接受費用的同時則承諾，在合同期限內(nèi)，一旦信用事件發(fā)生，即向買方支付承諾的信用損失。

總收益互換:買方向賣方支付所有來自貸款的收益現(xiàn)金流（利息和資本增值）；作為交換，賣方根據(jù)預先確定的計算方法，如LIBOR+50個基點，向買方支付。信用價差期權:信用價差=風險資產(chǎn)收益率-無風險資產(chǎn)收益率.以信用價差為基礎資產(chǎn)的期權就是信用價差期權。如果在市場利率變動時，風險資產(chǎn)與無風險資產(chǎn)的價格同向變動，兩者之間的任何價差變化，都是由風險資產(chǎn)的預期信用風險所造成的。第四章利率風險管理

25.利率市場化含義

利率市場化的含義：政府取消對金融機構設置的利率限制，使利率由市場供求決定，衡量的標志是金融機構沒有確定利率的自主權。

26.利率風險的類別：重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險、期權性風險

重新定價風險含義：金融機構資產(chǎn)、負債、表外業(yè)務的到期日不同（就固定利率而言）或重新定價的時間不同（對浮動利率而言），而產(chǎn)生的風險。收益率曲線風險：由于某種原因使收益率曲線斜率變化或形態(tài)改變（收益率曲線發(fā)生非平行移動），對金融機構的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利影響。

基準風險：雖然資產(chǎn)、負債、表外業(yè)務的重新定價特征相似，但這些資產(chǎn)、負債、表外業(yè)務定價時依據(jù)的基準利率不同,當這些基準利率變化不同時，金融機構的利差發(fā)生變化，從而影響金融機構的收益或市場價值。

期權性風險：當金融機構作為期權或期權條款的賣方時才存在。

27.資金缺口分析法及管理（重點）ppt28.久期缺口分析法及管理（重點）ppt

dEdAdL(DAAdRd)(DLLR)1R1R29.VARVaRPt30.利率互換：含義、互換后各方的收益或成本

含義：交易雙方將同種貨幣、本金相同、期限相同、不同利率形式的資產(chǎn)或債務進行利息支付交換。這種交換不涉及本金的交換，只交換利息支付（以雙方協(xié)商的本金為計算利息的基礎）�；�換的目的在于降低資金成本和利率風險。利率互換常用于管理利率風險：企業(yè)或金融機構通過利率互換將一種利率形式的資產(chǎn)或負債轉換成另一種利率形式的資產(chǎn)或負債，如將浮動利率負債轉換成固定利率負債或將固定利率負債轉換成浮動利率負債，從而規(guī)避利率風險。

31.遠期利率協(xié)議：含義

一種遠期合約，該合約規(guī)定，在將來某一特定時期，如果參考利率高于合約利率，合約的賣方向買方支付一筆現(xiàn)金；如果參考利率低于合約利率，合約的買方向賣方支付一筆現(xiàn)金。第五章匯率風險管理

32.凈外匯風險敞口的計算

凈外匯風險敞口=（外幣資產(chǎn)i外幣負債i）（外幣購入i外幣售出i）=凈外幣資產(chǎn)i凈外匯購入i式中，i為任一種外幣。

如果凈外匯風險敞口>0，該外幣對本幣貶值時將面臨外匯損失；如果凈外匯風險敞口經(jīng)營中產(chǎn)生的營業(yè)費用和稅收向股東派發(fā)現(xiàn)金股利

資產(chǎn)出售吸收存款以外的各種借款40.流動性過剩、流動性不足

流動性過剩：會降低企業(yè)效益；流動性不足：機構面臨流動性風險。

41.指標度量法：流動性比率、存貸比率、超額準備比率、核心負債依存度的計算

第七章操作風險管理

44.操作風險的含義

操作風險：由于內(nèi)部流程、人員行為和系統(tǒng)失當或失敗，以及由于外部事件而導致的損失。包括法律風險，但不包括戰(zhàn)略風險和聲譽風險。

45.操作風險的來源

內(nèi)部操作原因：內(nèi)部人員：金融機構員工內(nèi)部欺詐、失職、違規(guī)、知識/技能匱乏，核心員工流失，金融機構違反勞動用工法等導致風險。內(nèi)部工作流程：交易處理差錯、內(nèi)部工作流程不充分、失敗，流程設計失誤、或由于供應商、承包商的原因導致風險。技術系統(tǒng)：計算機系統(tǒng)或設備發(fā)生故障或其他原因導致風險。數(shù)據(jù)/信息質量風險；違反系統(tǒng)安全規(guī)定；系統(tǒng)設計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險；系統(tǒng)穩(wěn)定性、兼容性、適宜性；

46.操作風險度量之基本指標法、標準法

基本指標法：總收入：包括凈利息收入、凈非利息收入，但不包括出售證券的盈利和保險收入。操作風險資本要求：

注：GI為前三年的總收入均值；α為監(jiān)管部門設定的比例，目前為15%。優(yōu)點：簡單易行。缺點：無法反映總收入結構。

標準法：將機構的整個業(yè)務劃分為多個業(yè)務線，并對每一業(yè)務線分別設定不同的風險因子β1-8。

KGI

分別計算每一業(yè)務類別的收入規(guī)模GI1-8，再用每一類別的收入×對應風險因子得到該類別的操作風險資本要求，總的操作風險資本要求：KGI1818

一級目錄公司金融交易和銷售零售銀行業(yè)務商業(yè)銀行業(yè)務支付和結算代理服務資產(chǎn)管理零售經(jīng)紀β值18%18%12%15%18%15%12%12%

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